Ten projekt to nie przypadek, nie jednorazowy impuls ani coś zrobionego „po godzinach”. To setki godzin spędzonych przed komputerem, testów, poprawek, frustracji i wielu momentów, w których normalny człowiek by odpuścił. Ja nie odpuściłem — bo chciałem oddać Ci coś, co normalnie kosztowałoby dużo czasu i pieniędzy… a udostępniam to publicznie tylko za darowiznę.

Jeśli czujesz, że to co tutaj zrobiłem ma wartość, jeśli korzystasz z tego projektu, jeśli chcesz, żebym mógł dalej nad tym pracować i rozwijać kolejne funkcje — postaw mi kawę. Dzięki takim mikro-wsparciom mogę pokrywać koszty serwerów, narzędzi, czasu i utrzymania tego miejsca.

Robię to z pasji, ale też z realnym kosztem i odpowiedzialnością. I mówię zupełnie wprost: jeśli projekt nie będzie się sam utrzymywał, będę musiał zakończyć jego publiczne udostępnianie z powodu braku opłacalności. Nie chcę tego robić — ale muszę być realistą.

Dlatego jeżeli uważasz, że warto, jeśli chcesz, aby ten projekt nadal istniał i się rozwijał — możesz mnie wesprzeć jednorazowo lub regularnie co miesiąc tutaj:

Postaw kawę za:

10 zł 20 zł 50 zł

Każda jedna kawa to sygnał: hej, rób dalej — to jest potrzebne.

Dziękuję! 🙌 ☕

Strategia Filozof Advanced Equity Momentum (FAEM) opiera się na jednej z najsilniejszych, najbardziej udokumentowanych i powtarzalnych anomalii rynkowych — anomalii momentum. Jednak FAEM idzie krok dalej: intensyfikuje momentum, filtruje słabe sygnały, redukuje fałszywe wybicia i minimalizuje ekspozycję na aktywa o słabej jakości trendu oraz wysokiej zmienności.

FAEM używa momentum liczonego jako relacja pomiędzy szybszą średnią wykładniczą (ok. 6 miesięcy) i wolniejszą średnią wykładniczą (ok. 12 miesięcy).

Dlaczego to działa?

• EMA reaguje szybciej niż SMA, więc wcześniej wyłapuje zmianę trendu.
• Relacja 6M i 12M pozwala oddzielić prawdziwy trend od szumu.
• Sygnał momentum jest czystszy, stabilniejszy i bardziej adaptacyjny niż klasyczne momentum.

Nawet najlepszy momentum może być niszczony przez spółki o dużej zmienności i fałszywych wybiciach.

• spółki z „wybuchową” zmiennością,
• spółki pump&dump,
• spółki ze sztucznymi wybiciami.

FAEM stosuje karę za wysoką zmienność — im mniejsza zmienność, tym większa waga spółki.

Dlaczego to działa:

• Redukuje ryzykowne spółki typu „rakieta-do-ziemi”.
• Zwiększa udział stabilnych trendów.
• Wygładza krzywą kapitału.
• Buduje bardziej „funduszowy” styl inwestowania.

Efekt: wyższy zysk przy niższym ryzyku.

FAEM inwestuje tylko gdy momentum przekracza określony próg.

• Momentum > 30
• Momentum większe niż średnia rynku.
• Momentum większe niż mediana sektora.

Dlaczego to działa?

• Eliminuje spółki o trendach bocznych.
• Redukuje fałszywe wybicia.
• Koncentruje się na akcjach z realnym pędem zakupowym.

FAEM nie robi equal-weight — waga zależy od inverse volatility.

Dlaczego to działa?

• Większy udział mają stabilne spółki.
• Portfel przechyla się w stronę zwycięzców.
• Obniżenie ryzyka dzięki low-vol.

To matematyczna optymalizacja momentum.

Momentum działa najlepiej, kiedy sygnały są aktualizowane okresowo, ale nie za często, żeby nie generować szumu i kosztów.

• Redukuje wpływ hałasu rynkowego.
• Trzyma zwycięzców dłużej.
• Odcina przegranych szybciej, ale bez impulsów.

Zwiększa wygraną stronę rozkładu wyników

• W momentum zwykle 20–30% spółek generuje 70–90% zysków portfela.
• FAEM dzięki filtrom i wagom maksymalizuje udział tych 20–30% zwycięzców.
• Minimalizuje wpływ spółek, które psują wyniki.

Odcina śmieciowy momentum

• Zwykłe momentum łapie pump&dump, microcapy o dużym ryzyku, spółki z nierealnym wzrostem.
• FAEM eliminuje je filtrami zmienności.

Działa w różnych warunkach rynkowych

• kupuje trendy w hossie,
• wychodzi do gotówki lub obligacji w bessie,
• stosuje dynamiczne filtry, więc mniej cierpi w okresach odwróceń.

Dlaczego efekt praktyczny? Dzięki temu FAEM ma wyższą stopę Sharpe’a i Sortino niż zwykłe momentum.

FAEM działa, ponieważ:

1. Wykorzystuje fundamenty momentum.
2. Usuwa słabe, przypadkowe, jednorazowe trendy
3. Koncentruje ekspozycję na trendach jakościowych,
4. Filtr zmienności usuwa toksyczne ruchy.
5. Wagi proporcjonalne do stabilności trendu.
6. Działa jak momentum, ale z wewnętrznym mechanizmem kontroli ryzyka.